漸近理論
・確率収束
P[|Xi-X|>a]<ε -> plim Xi = a
・分布収束
Zi -d-> Z
・ベクトル、行列でも同様なことがいえる。
定理
ベクトルXがNorm(0,V)に分布収束するとき、
(1)Aを行列とすると、AXはNorm(0,X'VX)に分布収束。
(2)X'Z^-1XはΧk(X'Z^-1X)に分布収束する
定理
(1)ベクトルXn-Znが0に確率収束する。 plim(Xn-Zn)=0
(2)ベクトルZnがZに分布収束する。 Zn -d-> Z
このとき、XnはZに分布収束する。
以上メモでした。